محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • پیش بینی قیمت اختیار معامله با استفاده از شبکه ی عصبی فازی و مقایسه ی آن با شبکه ی عصبی مصنوعی

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1392/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
    • تعداد بازدید: 1090
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
     استفاده از اختیارهای معامله در بهبود مدیریت ریسک و انتخاب سبد سرمایه گذاری تأثیر به سزایی دارد. بازار اختیار معامله دارای سیستمی کاملاً غیرخطی و آشوب گونه است؛ این غیر خطی بودن بسیار پیچیده تر از رفتار غیر خطی در سهام بوده، که از شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی تأثیر می پذیرد. این ویژگی باعث شده تا روش های فرا ابتکاری بهتر از روش های سنتی عمل کنند. در این تحقیق به طراحی و ارائه ی یک مدل جدید و کارای پیش بینی قیمت اختیار معامله با استفاده از سیستم عصبی فازی و روش آنتروپی برای انتخاب بهترین متغیرهای ورودی برای پیش بینی قیمت پرداخته شده است. نوآوری این تحقیق در توسعه نظری بوده که از روش آنتروپی برای رتبه بندی کردن داده های ورودی به منظور کاهش خطا و یادگیری بهتر و سریع تر شبکه استفاده شده است. برای پیاده سازی این روش به دلیل عدم وجود داده های تاریخی برای اختیار معامله در ایران، از داده های مربوط به دو سال بازار اختیار معامله ی سیدنی برای صد شرکت استفاده شده است. در ادامه پس از طراحی و پیاده سازی دو مدل مذکور به پیش بینی قیمت اختیار معامله در روز آینده پرداخته و با استفاده از دو معیار سنجش خطا نتایج آنها مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه های عصبی فازی به همراه روش آنتروپی برای انتخاب بهترین ورودی ها، پیش بینی های بسیار مناسب تری داشته و نسبت به شبکه ی عصبی منفرد از سرعت بالاتر و توانایی تقریب قوی تری برای پیش بینی قیمت اختیار معامله برخوردار بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها