-
تحلیل و مقایسه دو استراتژی بیمه سبد سرمایه (cppi ,obpi) به وسیله معیار عملکرد امگا
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 743
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
در این مقاله، عملکرد دو روش عمده ی پوشش ریسک سبد سرمایه، استراتژی های پوشش ریسک سبد سرمایه بر پایه ی اختیار معامله obpi و پوشش ریسک سبد سرمایه با نسبت ثابت cppi تحلیلی می شود. برای این نوع روش های بیمه ی سبد سرمایه، معیار عملکرد امگا به کار برده می شود که این معیار توزیع بازدهی کل را محاسبه می کند. مجموعه ای از مقدارهای آستانه برای معیار عملکرد امگا در نظر گرفته می شود و نشان داده می شود که استراتژی cppi عمل بهتری نسبت به استراتژی obpi دارد. در انتها در غالب یک مثال عددی به بررسی دو روش مطرح شده می پردازیم.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره در مکان یابی کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا)
-
پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس تجربه گسست و الکسی تایمیا در دانشجویان پزشکی
-
توان سنجی و برنامه ریزی گردشگری شهر کاشان
-
external electromagnetic fields of a slowly rotating magnetized star with gravitomagnetic charge
-
rapid earthquake loss assessment after damaging earthquakes
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
طراحی مدلی برای شناسایی فرصت های کارآفرینی در مناطق بندری
-
گونه شناسی دعاهای پیامبران (علیهم السلام) در قرآن کریم
-
تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی براساس مولفه های خلاقیت گیلفورد و بیکاردز
-
investment opportunities and lack time report of the auditor
-
relationships between yield and potato affected by different levels of bio-fertilizer "al-ziest" chemical oral- even
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :