محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • مقایسه تطبیقی مدل های ارزش گذاری ابزارهای مالی مشتقه

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 1109
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    در طول چند دهه اخیر به موازات رشد و گسترش بازارهای سرمایه، ابزارهای مالی جدیدی نیز طراحی و تدوین شده است که یکی از مهم ترین آنها ابزارهای مشتقه می باشند. ابزارهای مشتقه ابزارهایی برای کاهش و پوشش ریسک به شمار می روند و از آنجائی که ارزش این ابزارها برگرفته از ارزش اوراق بهادار اصلی می باشد بنابراین به آن ها ابزارهای مالی مشتقه اطلاق می گردد. معمول ترین ابزارهای مشتقه عبارتند از قراردادهای سلف، قراردادهای معاوضه یا سواپ، قراردادهای آتی، اختیار معامله و نیز پیمان آتی می باشد. قیمت گذاری ابزارهای مشتقه یکی از مباحث پیچیده در مهندسی مالی محسوب می گردد، اولین بار برای ارزش گذاری ابزارهای مشتقه مدل بلک-شولز طراحی گردید و پس از آن مدل های دیگری نیز مطرح گردید. هدف از انجام این تحقیق این است که مدل های مختلف قیمت گذاری ابزارهای مشتقه بررسی و مقایسه گردند به همین منظور در این تحقیق دو مدل مختلف برای قیمت گذاری مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از مدل بلک-شولز و مدل مونت کارلو را به صورت کامل بیان نموده ایم، سپس مدل جدیدی را که برای تعیین قیمت ابزارهای مشتقه ارزی مطرح گردیده است و به مدل وانا-ولگا معروف می باشد را تشریح نموده ایم. این تحقیق از طریق کتابخانه ای انجام شده و از طریق مطالعه منابع و مقالات موجود ابتدا مفهوم و انواع ابزارهای مشتقه تشریح می گردد سپس روش های قیمت گذاری ابزارهای مشتقه بیان می گردد و در نهایت روش های جدید در قیمت گذاری ابزارهای مشتقه نیز بیان می گردد. همچنین به کمک نتایج این تحقیق می توان محدودیت ها و مزایای هر یک از روش های قیمت گذاری را مشخص نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها