محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • بررسی یک مدل تصادفی پیوسته زمان برای مطالعه دینامیک دفتر سفارشات محدود

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 667
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    یک »سفارش محدود» در بازار مالی، سفارشی جهت خرید یا فروش تعداد مشخصی از سهام یک شرکت با قیمتی مشخص یا بهتر از آن است. دفتر سفارشات محدود در این بازار، در بر دارنده تمامی سفارشات اجرا نشده و تغییرات ایجاد شده در آنها تر است. با وجود اینکه امروزه در بسیاری از بازارهای مالی از این روش جهت مدیریت معاملات استفاده می شود، هنوز دینامیک این دفتر برای محققان عرصه مالی به طور کامل شناخته شده نیست. در این مقاله، یک مدل تصادفی پیوسته زمان برای دینامیک دفتر سفارشات محدود ارایه می شود که در مقایسه با دیگر مدل های موجود در این عرصه از مزایای زیادی از جمله منطبق بودن بر داده های واقعی، قابلیت انجام محاسبات تحلیلی و سریع بودن محاسبه کمیت های مورد نظر برخوردار است. یک انگیزه مهم برای مدل کردن دینامیک دفتر سفارشات محدود، استفاده از اطلاعات فراهم شده به وسیله دفتر سفارشات برای پیش بینی رفتار کوتاه مدت مقادیر مختلفی است که در اجرای معاملات مفید هستند. برای این منظور با استفاده از محاسبات ماتریسی ساده و تکنیک تبدیل لاپلاس، احتمالات شرطی پیشامدهای مختلف را به شرط حالت معلومی از دفتر سفارشات، محاسبه و پیاده سازی می کنیم. در ادامه، نتایج بدست آمده از مدل با نتایج حاصل از شبیه سازی مونت کارلو مقایسه خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها