محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • روش کنترل خطی-درجه دوم تصادفی برای مسئله سبد سرمایه گذاری میانگین-واریانس زمان پیوسته

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 1172
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    در این مقاله، یک مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری میانگین-واریانس زمان پیوسته مورد بحث قرار می گیرد، این مدل توسط یک مسئله بهینه سازی دو ضابطه ایی فرمول بندی می شود. هدف حداکثر کردن ثروت نهایی مورد انتظار است در حالی که باید واریانس ثروت نهایی حداقل شود. با قرار دادن وزن های روی دو ضابطه، یک مسئله کنترل تصادفی یکی هدفی بدست می آید که به سبب وجود عبارت واریانس مسئله به فرم استاندارد نمی باشد. این مسئله غیراستاندارد، توسط یک کلاس از مسائل خطی-درجه دوم تصادفی کمکی جایگزین می شود و همچنین مرز موثر در یک فرم بسته برای مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری اصلی گسترش می یابد. نتایج به کمک مثال عددی مورد بررسی قرار می گیرند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها