محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
  • جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 738
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    تحلیل سری های زمانی که داده هایی از مشاهدات یک پدیده در طول زمان هستند، یکی از مسائل مهم و متداول در مباحث آماری است که در اقتصاد سنجی کاربرد دارد. از جمله مسائل مهم در تحلیل سری های زمانی، پیشگویی مشاهدات آینده است. به طور معمول گام اول در تحلیل این گونه داده ها شناسایی و برازش مدل است که در راستای آن نیاز است، پارامترهای مدل به روشی مناسب برآورد شوند و معمولا وجود فرضیاتی مانند نرمال بودن باقی مانده ها الزامی است. از آنجا که این فرضیات ممکن است همواره برقرار نباشند، می توان از روش های باز نمونه گیری بوت استرپ استفاده نمود. این روش ها بر اساس نمونه ی مشاهده شده است و در آن برقراری فرضیاتی مانند مشخص بودن توزیع باقیمانده ها الزامی نیست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها