محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • رویکرد کنترل تصادفی برای معادلات جفتی بهینه

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 986
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    در این مقاله، یک رویکرد کنترل تصادفی برای مسئله ی معاملات جفتی مطرح می کنیم. تفاضل لگاریتم قیمت های جفت را با یک فرآیند تصادفی پایا مدل می کنیم و آن را برای فرموله کردن بهینه سازی سبد استراتژی، بر اساس مسئله ی کنترل تصادفی بکار می بریم. یک حل عددی برای معادله ی هامیلتون-ژاکوبی-بلمن متناظر با مسئله ی کنترل بهینه تصادفی ارائه می دهیم. معادله ی هامیلتون-ژاکوبی-بلمن، یک معادله ی دیفرانسیل جزئی مرتبه دوم وابسته به یک بهینه سازی است که می توان آن را به یک مسئله ی مقدار مرزی و بصورت مجزا از بهینه سازی تبدیل کرد بطوری که مسئله به کمک یک الگوریتم تقریب متوالی و با متدهای عددی استاندارد قابل حل می شود. این رویکرد با یک مثال عددی شامل داده های شبیه سازی شده برای جفت، نشان داده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها