محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • مدل بندی سری های زمانی بیش پراکنده با استفاده از مدل های com-poiss ingarch

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 740
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    سری های زمانی شمارشی بسیاری با بیش پراکندگی مواجه می شوند. مدل های ingarch یک ابزار مناسب برای مدل بندی سری های زمانی شمارشی است. مدل های پواسون و دوجمله ای منفی تنها برای بیش پراکندگی مناسب هستند. همچنین مدل های پواسن دوگانه و پواسون تعمیم یافته، هم بیش پراکندگی و هم کم پراکندگی را می توانند مدل بندی کنند. اما این دو مدل یک سری محدودیت و نقض دارند. مدل های com-poisson در مدل بندی دامنه وسیعی از بیش پراکندگی و کم پراکندگی (تنها با دو پارامتر) منعطف هستند. بنابراین مدل جدیدی ازingarch  بر پایه این توزیع معرفی خواهیم کرد و شرط ایستایی آن را بیان می کنیم. همچنین میانگین، واریانس و تابع خود همبستگی و برخی از ویژگی های این مدل را مطالعه می کنیم و پیرامون مراحل برآورد ماکزیمم درستنمایی برای پارامترهای مورد علاقه بحث خواهیم کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها