محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • مدلسازی داده های کوتاه شده ریسک عملیاتی در بانکداری الکترونیک

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 1014
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    ریسک عملیاتی اکنون به عنوان یکی از مهمترین ریسک های موسسات مالی و بخصوص بانکداری الکترونیک محسوب می شود. توجه ویژه به آن پس از مصوبات کمیته بازل، در سراسر دنیا آغاز شده است. مقادیر بالای هزینه سرمایه ای که برای پوشش خسارت های این ریسک کنار گذاشته می شود، بیانگر اهمیت موضوع است. یکی از مهمترین فاکتورها برای مدلسازی ریسک عملیاتی به منظور برآورد هزینه سرمایه مورد نیاز، پایگاه داده خسارت بانک ها است. اما گاهی اوقات به دلایل مختلف، مانند کاهش هزینه ها، بانک ها تنها خسارت های بالای یک آستانه معین را در پایگاه داده خود ثبت می کنند. برای دستیابی به یک هزینه سرمایه دقیق، این آستانه باید در برآورد هزینه سرمایه دخالت داده شود. در این مقاله، به مدلسازی داده های کوتاه شده بالای یک آستانه داده شده برای ریسک عملیاتی در بانکداری الکترونیک می پردازیم. در این چارچوب، ما روش های آماری مدلسازی داده های کوتاه شده را شرح می دهیم سپس آنها را مقایسه نموده و یکی از آنها را برای مدلسازی داده های کوتاه شده ریسک عملیاتی پیشنهاد می دهیم. ما مدل پیشنهادی خود را برای نمونه ای از داده های خسارت ریسک عملیاتی پیاده سازی نموده ایم، نتایج به دست آمده بیان می کند که روش پیشنهادی ما می تواند در افزایش دقت برآورد هزینه سرمایه ریسک عملیاتی در بانکداری الکترونیک موثر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها