بررسی ارزیابی سبد سهام بهینه از بین سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش به بررسی این موضوع می‌پردازد که در قیاس با رشد روزافزون استفاده از پورتفوی‌ ها و نیز با وجود ادبیات غنی آن، همچنان موضوعات و سؤالات بی ‌پاسخ فراوانی در این زمینه وجود دارد. همچنین  بازارهای بورس ایران، به عنوان بازارهایی رو به رشد، نیازمند پژوهش ‌های بومی در پاسخ به این سؤالات و موضوعات می ‌باشد. هدف از این پژوهش، ارائه‌ ی ابزاری مفید و کارا برای کمک به متخصصین و محققین، در تئوری انتخاب پورتفوی است. پژوهش، به بررسی جامع ادبیات موضوع و پیشرفت ‌ها و گسترش ‌های صورت پذیرفته در زمینه‌ ی انتخاب و  بهینه‌سازی پورتفوی پرداخته و از الگوریتم رقابت استعماری بر مسئله ‌ی بهینه‌ سازی پورتفوی در بازار بورس اوراق بهادار تهران و از بین سهام 50 شرکت برتر استفاده می‌کند؛ تا سبدهایی بهینه، دارای ریسک کمینه و بازده بیشینه به طور همزمان را انتخاب نماید. همچنین، در این پژوهش، برای اثربخشی و کارایی بالاتر بازدهی ماهانه استفاده می‌شود که براساس فرضیه اصلی نتایج آشکار می‌ سازند که تفاوت معناداری بین روش مارکویتز و الگوریتم رقابت استعماری وجود ندارد.