محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • the ant colony pseudocode for mean-variance-cvar model of multi-portfolio optimization

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 745
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
     the portfolio selection problem refers to form a good portfolio. it is complicated to choose which assets should be selected because of the doubt on their returns. in this paper we present a adaptive mean-variance-cvar (mvc) model of multi-portfolio optimization. the present study uses to optimize the portfolio problem via aco approach. to this idea, after we explain mathematical formulation of the problem, we will present a mew simulated pseudocode. it helps to recognize the details of the problem and finally ant colony procedure will propose to solve the mvc problem. aco optimization leads to making the simplified and dependable and solvable problem.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها