-
new adaptive monte carlo algorithm and application to financial mathematics
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 758
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
in this paper, a new adaptive monte carlo algorithm is proposed to solve linear systems. the proposed algorithm converges much faster than the conventional monte carlo algorithm. the corresponding properties of the algorithm are discussed. it has simple structure, low cost, desirable speed and accuracy.theoretical results are established to justify the convergence of the algorithm. to confirm the accuracy and e±ciency of the proposed algorithm, it is used to solve large linear systems. from the numerical results, the new adaptive monte carlo algorithm achieves exponential convergence. both (the new and the old) adaptive monte carlo algorithms are implemented for parallel solution of large linear systems on parallel machine with mpi as inter node communication. furthermore, we provide an application of the algorithm to price options, where the black scholes formula is converted to linear systems using discretization.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
«اجتهاد» به مثابه فرایند کشف و تولید علوم انسانی اسلامی
-
بررسی عوامل موثر بر ایجاد شکاف بین نسلی در دانش آموزان دوره ی ابتدایی شهرستان جوین
-
مروری بر تاثیرگذاری معماری پست مدرن بر نماهای شهری. نمونه موردی: شهر اهواز
-
historical archaeology of indigenous culture change in mesoamerica
-
consequence modeling , a new approach and necessary tools for permanent production cases study : south pars gas complete phases 2&3 condensate stabilization unit and slug catcher
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
تفکیک یا تعادل قوا: رویکرد مونتسکیو در کتاب روح القوانین
-
ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری استان قم
-
effect of long-term soil deformations on rc structures including soil-structure interaction
-
effect of silica fume on permeability and microstructure of high strength concrete
-
ultimate lateral load capacity of piles in soils contaminated with industrial wastewater
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :