-
بررسی چارچوب های ریسک نامطلوب در ارتباط با مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1400/06/06
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/11
- تعداد بازدید: 277
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
بررسی چارچوب های ریسک نامطلوب در ارتباط با مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت
مدت های طولانی است که رابطه بازده ریسک به عنوان ستون فقرات مدیریت پرتفوی محسوب می شود. واحدهای اقتصادی برای مصونیت در برابر ریسک نامطلوب پرتفوی ها را به عنوان بخشی از استراتژی کاهش ریسک ایجاد کرده و پوشش داده اند. با وجود این، معیارهای ریسک به کار رفته در مقالات فعلی بدون اتفاق نظر برای انتخاب معیار ریسک به طور گسترده بحث شده اند.
در گذشته در چارچوب میانگین و واریانس (mv)، مورد آخر به عنوان عاملی برای ریسک به کار می رود، این طور فرض می شد که سرمایه گذار در ریسک های صعودی و نزولی دارای وزن های یکسان است. از طرف دیگر، چارچوب ریسک نامطلوب (dr) اساساً به نگرانی سرمایه گذار برای مصونیت در برابر نرخ فاجعه بار بستگی دارد.
تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار eviews پرداخته شد. در نهایت به عنوان نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی، کلیه فرضیه های مورد بررسی تایید گردیدند. و نشان داده شد که: چارچوب ریسک نامطلوب بهتر از چارچوب میانگین واریانس مارکوویتز عمل می کند. هرگاه بازده های دارایی دارای چولگی زیاد باشد آن گاه میزان اختلاف معنی دار خواهد بود. استفاده از ریسک نامطلوب به جای واریانس به عنوان معیار ریسک در تصمیمات سرمایه گذاری مناسب است.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی رابطه بین انعطاف پذیری فناوری اطلاعات و عملکرد زنجیره تامین
-
ارزیابی میزان آرماتورهای طولی و عرضی سازه های بتنی تقویت شده با frp تحت لنگر پیچش با روش اجزا محدود
-
تأثیر آموزش موسیقی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی
-
بررسی روابط بین هزینه های معاملاتی و رقابت بازار محصول با حق الزحمه حسابرسی
-
بررسی اثر آتش بر رفتار اتصالات ساده و گیردار در سازه های اسکلت فولادی به روش عددی
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
تأثیر 8 هفته تمرینات پلایومتریک بر چابکی، سرعت، استقامت و توان انفجاری تکواندوکاران
-
مطالعه آزمایشگاهی استفاده از بازدارنده های ترمودینامیکی برای جلوگیری از تشکیل پدیده هیدرات گازی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
-
بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی
-
بررسی معماری پایدار با رویکرد به طراحی ساختمان های نوین
-
نقش بازار سرمایه در توسعه مالکیت فکری
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :