-
روش بوت استرپ در مدل هایی garch
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 1070
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
مدلسازی نوسانات بازده در بازارهای سهام از منظر اقتصاددانان و کارپردازان علوم مالی به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام از اهمیت بالایی برخوردار است. خط مشی سرمایه گذاران در ارتباط با ریسک و بازده مورد انتظار آنها و همچنین نوسانات موجود در بازار سهام و نفت خام و اثرات نامتعارف آنها بر روی اقتصاد کشور، نرخ ارز و طلا و تأثیر آن بر روی متغیرهای تولید، پس انداز، سرمایه گذاری، قیمت کالاها و خدمات، نوسانات سرعت گردش پول و تأثیر آن بر روی تورم، تولید و حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور را با استفاده از مدل های خانواده garch می توان تشریح نمود. با اندازه گیری و درک گسترده ای از نوسانات امکان پیدا کردن راه حل هایی به منظور کاهش نوسانات بازارهای مالی برای کارشناسان اقتصادی وجود خواهد داشت. پیش بینی ها نیز در مدیریت ریسک و بسیاری از فعالیت های مالی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مدل ها به طور فراگیری در شاخه های مختلف اقتصاد سنجی به خصوص در تحلیل سری های زمانی مالی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله ابتدا به معرفی مدل های خانواده garch در سری های زمانی پرداخته می شود. سپس روش بوت استرپ برای محاسبه ی بازه های اطمینان پارامترها و همچنین بازه های پیشگویی برای مشاهدات و نوسانات در مدل های garch ارائه می شود. در ادامه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو به مقایسه ی این بازه ها پرداخته می شود. در انتها داده های بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. نتایج این تحقیق می تواند در دستگاه ها و مراکز اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس، اتاق بازرگانی و همچنین وضع نابسامان اقتصاد کشور کاربرد داشته باشد.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
فرآیند بهبود کیفیت آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان اصفهان: مقایسه ای بر اساس مقیاسaqip
-
اصول طراحی ساختمان های هوشمند در تبریز
-
بررسی خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای
-
ارزیابی و بررسی روش های مقابله با حمله سیاه چاله بر روی پروتکل مسیریابی aoda
-
نقش نیفدیپین زیر زبانی در جلوگیری از افزایش فشار داخل چشمی ناشی از لوله گذاری تراشه
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
طراحی نرم افزاری برای انتخاب پیمانکار مناسب در برون سپاری محدوده های معدنی استان کرمان
-
بررسی مغالطه لحن بیان در سازمانها و چگونگی مدیریت آن
-
بام های سبز گامی موثر در کنترل هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای اتمسفری
-
experimental and numerical research on steel plate shear wall with infill plate connected to beam only
-
design and construct of an anti hemorrhage device for the dialysis patients needling after hemodialysis
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :