محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • روش بوت استرپ مدل آزاد در تحلیل سری های زمانی

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 804
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    در اقتصادسنجی بررسی نوسان بازار سهام از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع ثبات در بازار منجر به برنامه ریزی دقیق تر توسط کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاران سهام خود خواهد بود. با یافتن الگوهای نوسانی برای سهم های موجود در بازار و استفاده از پیش بینی قیمت سهام، می توان روند هموارتر و کاراتری برای تخصیص سرمایه ها ایجاد نمود. افزون در سال 1979 روش بوت استرپ را بر اساس باز نمونه گیری از مشاهدات برای برآورد اندازه دقت برآوردگرها و همچنین بازه های اطمینان و آزمون فرض برای پارامترها ارائه نمود. این روش برای داده های مستقل می باشد و برای داده های وابسته مانند سری های زمانی کاربرد ندارد. برای داده های سری زمانی دو روش بوت استرپ نیم پارامتری بر اساس باز نمونه گیری از باقی مانده های مدل و روش بوت استرپ بلوکی ناپارامتری بر اساس باز نمونه گیری از بلوک های مشاهدات ارائه شده است. هر یک از این دو روش محدودیت های خاص خود را در تحلیل سری های زمانی دارند. برای این منظور، در این مقاله ابتدا روش جدید بوت استرپ مدل آزاد در تحلیل داده های سری های زمانی معرفی می گردد. سپس در یک مطالعه شبیه سازی روش بوت استرپ بلوکی مورد مقایسه عددی قرار می گیرد. در نهایت کاربرد روش های بوت استرپ بلوکی و مدل آزاد برای تحلیل داده های شاخص بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده فرار می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها