محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • قیمت گذاری اختیار معامله در بازار اوراق بهادار تعدیل شده مارکف

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 1181
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

    در این مقاله یک بازار اوراق بهادار تعدیل شده با فرآیند مارکف که شامل یک دارایی بدون ریسک با نرخ بهره ثابت و یک دارایی ریسکی که حرکتش از یک فرآیند مارکف x تبعین می کند در نظر می گیریم. ثابت می کنیم بازار مورد بحث ناکامل است و سپس با استفاده از مشخص سازی مارتینگلی فرآیند های مارکف، اندازه مارتینگل مینیمال را برای این بازار بدست می آوریم و در نهایت به مدلسازی و قیمت گذاری اختیار معامله در این بازار می پردازیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها