محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • pricing american options by the finite element method

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 722
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
     in this paper we investigate the performances of high-order of finite element methods for american option pricing. first of all, the partial differential problem that yields the price of american options, which is a free boundary problem, is transformed to a problem with a fixed boundary by adding a suitable penalty term. then, by employing a quadratic finite element method, a nonlinear system of differential equations is obtained which is solved using an ad-hoc implicit-explicit euler time-stepping. numerical results will be presented to demonstrate the validity and the effectiveness of the method proposed.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها