-
valuing discretely monitored barrier options
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 639
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
options with the barrier feature are considered to be the simplest types of path dependent options. barrier options distinctive feature is that the payoff depends not only on the final price of the underlying asset, but also on whether the asset price has breached (one-touch) some barrier level during the life of the option. in this paper we explore the problem for pricing discrete barrier options utilizing the black-scholes model for the random movement of the asset price. we postulate the problem as a path integral calculation by choosing approach that is similar to the quadrature method. also, we perform a numerical algorithm for fast and accurate valuation of the multi-dimensional integral that represents the formula for the double barrier option price. in addition, we present an error estimation of our approximation and derive for discrete barrier options an identity similar to the famous put-call parity. our results for pricing discretely monitored one and double barrier options are in agreement with those obtained by other numerical and analytical methods in finance and literature.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
اثر انفجار بر ظرفیت باربری ستون های فولادی
-
بررسی و مقایسه روشهای محاسبه تنش برشی در کانال های قوسی شکل
-
تشخیص تقلب های آنلاین بانکی در داده های بسیار نامتوازن با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی)
-
تایپوگرافی در هنر گرافیک تعاملی
-
بهینه سازی گندزدایی آب خاکستری به روش ازناسیون جهت مصارف آبیاری و غیرآشامیدنی
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
تأثیر مالکیت نهادی بر رابطۀ بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی رابطه استرس حسابرس، کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی نقش همیاران پلیس بر کاهش تصادفات در میان خانواده ها
-
تبیین بنیادین مقتضای «اصل صحّت» با رویکردی نوین در احکام قضات
-
synthesis and antibacterial activities of novel 1-bromo-2-(6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-9h-carbazol-1-yl) ethanone and 1-bromo-2-(5-bromo-1,2,3-trihydrocyclopenta[b]indole-1-yl) ethanone
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :