-
values and tail values at risk of doubly compound inhomogeneous and contagious aggregate loss processes
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1392/07/24
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
- تعداد بازدید: 811
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
this article provides efficient methods based on the saddlepoint approximation for computing the value at risk and the tail value at risk of the doubly compound and perturbed insurer total claim amount. the model is based on a primary counting birth process, for the number of catastrophic events, and on a secondary counting distribution, with possible modification or truncation at zero, for the number of individual losses generated from each catastrophe of the primary process. the considered primary processes are the inhomogeneous poisson process and the homogeneous contagious binomial and negative binomial processes, which have negative and positive contagions, respectively. the individual claim amounts are independent with a linear combination of exponential distributions or with a gamma distribution. the proposed methods are based on the saddlepoint approximation of lugannani and rice (1980) and do not require monte carlo simulation. they are numerically very accurate, computationally efficient and hence relevant for the actuarial practice.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
ملاحظات اخلاقی در سیاست گذاری هوش مصنوعی پزشکی
-
بررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش بلوکهای کف حوضچه آرامش بر روی استهلاک انرژی در شیب شکن های مایل مستطیلی
-
physicochemical fractionation of americium, thorium, and uranium in chernozem soil after sharp temperature change and soil drought
-
study of the periodic ferroresonance in the electrical power networks by bifurcation diagrams
-
d-glucosamine as an efficient and green additive for palladium-catalyzed heck reaction
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟
-
ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی
-
بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت (مورد مطالعاتی: شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
-
ارتباط بین قرارداد بدهی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه
-
pyridazinone compounds: a mini review on their antifungal activities
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :