-
مروری جامع بر روش های محاسبه ارزش در معرض ریسک
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1395/09/20
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/09/20
- تعداد بازدید: 900
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
هدف پژوهش حاضر مروری بر روش های برآورد ارزش در معرض ریسک است. در حوزه مدیریت ریسک و نیز برای مقاصد قانون گذاری یکی از رایج ترین شاخص های اندازه گیری ریسک، ارزش در معرض ریسک (var) است که به طور گسترده از سوی نهادهای مالی به کار برده می شود. رویکردهای متنوعی برای محاسبه این شاخص ریسک وجود دارد. در این مقاله، تحلیلی بر روش های محاسبه ارزش در معرض ریسک شامل رویکردهای استاندارد و رویکردهای تکامل یافته تر صورت گرفته و به بررسی نقاط قوت و ضعف هر رویکرد پرداخته شده است. مقالات پژوهشی صورت گرفته در این زمینه بیانگر این هستند که رویکرد مبتنی بر نظریه مقدار حدی(evt) و شبیه سازی تاریخی فیلترشده تخمین های دقیق تری از شاخص ارزش در معرض ریسک ارائه می دهند، همچنین روش های پارامتریک هنگامی که توزیع بازده دارایی مالی دم پهن و اریب در نظر گرفته می شود و پیش فرض توزیع بازده های استاندارد، مستقل و دارای توزیع یکسان (i.i.d) کنار گذاشته می شود، نتایج مورد قبولی ارائه می دهند.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
ارایه مدل ارزیابی جریان نقدینگی پروژه های مشارکتی تحت تاثیر ریسکهای درآمد (مطالعه موردی آزادراه تهران- ساوه)
-
تاثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و مقدار پروتئین جیره بر حساسیت به اکسیداسیون و تغییرات ph گوشت در جوجه های گوشتی
-
الگوهای استقرار انسانی در دشت نکا- بهشهر با توجه به ساختار زمین شناسی و مورفولوژی حوضه آبریز نکارود
-
بررسی تاثیر مدیریت، برنامه ریزی و طراحی ساختار شهری بر معضلات ترافیکی (مطالعه موردی: شهرستان چالوس)
-
numerical modeling of guided wave interaction with non-axisymmetric cracks in elastic cylinders
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
تحلیل رفتار پس از کمانش قاب به روش الاستیکا
-
بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حاشیه سود خالص
-
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (mbct) بر انگیزش و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان
-
بررسی و تحلیل بایسته های رئالیسم تهاجمی با نگاه تطبیقی نظریه نو واقع گرایی
-
characteristics of the construction industry from the marketing viewpoint: challenges and solutions
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :