• نوسان پذیری غیر سیستماتیک، بازده و قیمت گذاری نادرست سهام

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1400/09/16
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/16
    • تعداد بازدید: 176
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس ژورنال: 01333424261

    نوسان پذیری غیر سیستماتیک، بازده و قیمت گذاری نادرست سهام

    هدف کلی این تحقیق، نوسان پذیری غیرسیستماتیک، بازده وقیمت گذاری نادرست سهام می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1390 تا 1395 بوده است. با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد 130 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید.

    از آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون f لیمر، هاسمن و آزمون لین - لوین به عنوان پیش آزمون و از آزمون رگرسیونی به عنوان پس آزمون، برای تایید و رد فرضیه های تحقیق استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزار ایویوز 8 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد، بین ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام رابطه معکوس وجود دارد. قیمت گذاری بیشتر از حد بر رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام تاثیر گذار است و قیمت گذاری کمتر از حد بر رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام تاثیر گذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها