محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • انتخاب بهینه سبد سرمایه ی بورسی صندوق بازنشستگی شرکت نفت با استفاده از مدل های مارکویتز و vαr

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 876
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    تئوری نوین سبد سرمایه، سرمایه گذاران را ریسک گریز فرض می کند. یعنی سرمایه گذاران از میان دو دارایی با بازدهی برابر، آن دارایی را انتخاب می کنند که از سطح ریسک پایین تری برخوردار است. این سرمایه گذاران برای پوشش ریسک سرمایه گذاری، با انتخاب دارایی های متنوع سبد سرمایه ای تشکیل می دهند. مدل های مارکویتز vαr، دو مدل برای تشکیل بهینه سبد سرمایه هستند. مدل مارکویتز جهت انتخاب سبد سرمایه، به دنبال کمینه کردن ریسک با توجه به محدودیت بازدهی مورد انتظار سرمایه گذار است. در این مدل معمولا انحراف معیار به عنوان ریسک کمینه می شود. با توسعه مدل مارکویتز، کمینه کردن vαr به عنوان کمینه کردن حداکثر زیان سبد سرمایه با توجه به بازدهی مورد انتظار سرمایه گذار مطرح می شود. در این مقاله، با استفاده از داده های 963 روز 79 شرکت بورسی موجود در سبد سرمایه صندوق بازنشستگی شرکت نفت در طی سال های 1384 تا 1387، به دنبال انتخاب سبد سرمایه بهینه برای سال 1388، با استفاده از مدل های مارکویتز و vαr هستیم. در پایان ارزیابی مقایسه ای مقادیر به دست آمده توسط این دو مدل با استفاده از نرم افزار matlab و مقادیر واقعی سبد سرمایه تشکیل شده در سال 1388 مورد توجه خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها