-
انتخاب بهینه سبد سرمایه ی بورسی صندوق بازنشستگی شرکت نفت با استفاده از مدل های مارکویتز و vαr
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 837
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
تئوری نوین سبد سرمایه، سرمایه گذاران را ریسک گریز فرض می کند. یعنی سرمایه گذاران از میان دو دارایی با بازدهی برابر، آن دارایی را انتخاب می کنند که از سطح ریسک پایین تری برخوردار است. این سرمایه گذاران برای پوشش ریسک سرمایه گذاری، با انتخاب دارایی های متنوع سبد سرمایه ای تشکیل می دهند. مدل های مارکویتز vαr، دو مدل برای تشکیل بهینه سبد سرمایه هستند. مدل مارکویتز جهت انتخاب سبد سرمایه، به دنبال کمینه کردن ریسک با توجه به محدودیت بازدهی مورد انتظار سرمایه گذار است. در این مدل معمولا انحراف معیار به عنوان ریسک کمینه می شود. با توسعه مدل مارکویتز، کمینه کردن vαr به عنوان کمینه کردن حداکثر زیان سبد سرمایه با توجه به بازدهی مورد انتظار سرمایه گذار مطرح می شود. در این مقاله، با استفاده از داده های 963 روز 79 شرکت بورسی موجود در سبد سرمایه صندوق بازنشستگی شرکت نفت در طی سال های 1384 تا 1387، به دنبال انتخاب سبد سرمایه بهینه برای سال 1388، با استفاده از مدل های مارکویتز و vαr هستیم. در پایان ارزیابی مقایسه ای مقادیر به دست آمده توسط این دو مدل با استفاده از نرم افزار matlab و مقادیر واقعی سبد سرمایه تشکیل شده در سال 1388 مورد توجه خواهد بود.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
تشخیص جهش های گیرنده flt3 شامل تضاعف توالی داخلی و جهش نقطه ای اسید آسپارتیک d835 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد
-
بیوگاز انرژی نهفته در پسماندها
-
بررسی نتایج یورتروپیلوستومی با استفاده از حالب گیرنده در کنترل عوارض حالبی بیماران پیوند کلیه
-
مطالعات اکتشافی و برآوردهای فنی اقتصادی کانسار کرومیت گونیچ در استان سیستان و بلوچستان
-
theoretical aspects of electrical power generation from two-phase flow streaming potentials
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بررسی تاثیر تجربه برند بر نگرش برند، اعتبار برند و ارزش ویژه برند
-
عوامل موثر در مدیریت انتقال تکنولوژی در صنعت نفت و گاز ایران
-
تأثیر هوش هیجانی کارکنان بر فروش انواع خدمات بانکی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان همدان)
-
تأثیر نسبت آب به سیمان بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی بتن های معمولی و پرعیار حاوی آب مغناطیسی
-
effect of variable confining pressure on cyclic triaxial behavior of k0-consolidated soft marine clay
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :