مطالعه و اندازه گیری ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی و مقایسه آن با ریسک کشورهای عضو اوپک و شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک کشور

مطالعه و اندازه گیری ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی و مقایسه آن با ریسک کشورهای عضو اوپک و شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک کشور

ریسک کشور از شاخص های بسیار با اهمیت در ثبات نظام پولی و مالی هر کشور می باشد که نشان دهنده کلیه ریسک های موثر بر سرمایه گذاری در یک کشور است که به عنوان یک مولفه تصمیم گیری برای سرمایه گذاران در ابعاد بین المللی به حساب می آید و اهمیت موضوع تا حدی می باشد که جهان در دو دهه گذشته، شاهد بحران های زیادی در بدهی های خارجی کشورهای در حال توسعه و ناتوانی این کشورها در بازپرداخت آن بوده است.

کاهش ریسک کشوری، به معنای افزایش جریان سرمایه گذاری خارجی، افزایش ارتباطات اقتصادی و در نتیجه رشد اقتصادی می باشد. به همین دلیل، شناخت عوامل اثرگذار بر ریسک کشور و تعیین جایگاه کشور در این ریسک، اهمیت به سزایی دارد. در این تحقیق، از روش تحلیل مولفه اصلی برای ایجاد شاخص ریسک کشوری استفاده شده است.

این شاخص، از یکپارچه سازی شاخص های ریسک سیاسی، اقتصادی، مالی و تجاری ایجاد شده و محاسبه می شود. همچنین، در ادامه به بررسی و مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک سیستمی با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره در قالب پنل داده ها پرداخته شده است.