-
robust mean-conditional value at risk portfolio optimization
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 660
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
in the portfolio optimization, the goal is to distribute the fixed capital on a set of investment opportunities to maximize return while managing risk. risk and return are quantity es that are used as input paramete rs for the optimal allocation of the capital in the suggested models. but these quantities are not known at the time of the formulation and solving problem. thus they shou ld be estimated to solve the problem which might lead to large error. one of the widely used approaches to deal with such a situation, is robust optimization. in this paper we study the mean-conditional value at risk (m-cvar) portfolio selection problems under the estimation risk in mean return for both interval and ellipsoidal uncertainty sets. equivalent formulations of the robust counterparts are given. at end an example is given to demonstrate the impact of uncertainty.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
شبیه سازی یک بعدی جریان ناشی از شکست سد بر بسترهای متحرک
-
نقش اکوتوریسم در توسعه اقتصادی ایران با تاکید بر مناطق حفاظت شده
-
تخمین آب انداختگی بتن خود تراکم با استفاده از پردازش تصویر
-
بررسی تغییرات طول آبشستگی پایین دست کف بند افقی زبر
-
تحلیل عددی تأثیر سربار بر فشار جانبی خاک وارد بر اسکله وزنی بلوک بتنی گوژپشتی
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
پیام حفاظت معماری در شمای ارتباطی یاکوبسن
-
علل پیشرفت و تعالی در جامعه از دیدگاه اسلام و قرآن
-
بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از دسته لوله داغ با دمای متغیر
-
مقایسه اصول حقوق بشر دوستانه بین الملل با رویکرد اندیشه حضرت امام خمینی (ره)
-
تأثیرات چند سطحی جهت گیری کارآفرینی شرکت ها بر نوآوری بنیادی و عملکرد مالی (مورد مطالعه: موسسه حسابرسی بهراد مشار)
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :