-
simulation of the cev process and the local martingale property
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1390/12/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/12/01
- تعداد بازدید: 326
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
we consider the constant elasticity of variance (cev) process, reviewing the relationships between its transition density and that of the non-central chi-squared distribution. when the cev parameter exceeds one, the forward price process is a strictly local martingale, and the price of a plain vanilla european call option reflects this fact. we develop techniques for monte carlo simulation of the cev process, for all parameter regimes, and compare the results against the analytic expressions for plain vanilla european option prices. using these techniques, we also verify the local martingale property.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
تفسیر نتایج آزمایش بارگذاری شمع و تعیین بار نهایی
-
بررسی مروری تأثیر خطر آتش سوزی و راهکارهای مقابله با آن در سازه
-
مدل سازی هندسی به روش جبر موجود
-
گردشگری و اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن
-
wedge indentation into elastic–plastic single crystals, 1: asymptotic fields for nearly-flat wedge
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بررسی چگونگی حفظ و احیای بناهای ارزشمند تاریخی
-
بررسی میزان قابلیت اطمینان سازه لرزه ای پیشرفته در ساختمان های بتنی بوسیله مهاربندهای کمانش ناپذیر
-
تحلیلی بر تأثیر رنگ و فرم تبلیغات شهری بر آسایش بصری شهروندان در محور هاشمیه مشهد
-
جستاری بر تزئینات مسجد جامع ساری
-
the effect of playing video advertisement inside a car on driver visual distraction
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :