-
t-copula generation for control variates
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1397/02/20
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/20
- تعداد بازدید: 369
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
the standard method for generating multi-t vectors is simple and convenient but it has the disadvantage that the generated multi-normal and multi-t vectors are not similar. for t-copula models this destroys much of the variance reduction when using the result of the multi-normal model as external control variate. therefore we develop a new generation method for multi-t vectors. it is based on the polar method and numerical inversion, and generates multi-normal and multi-t vectors that are very similar. numerical experiments with simple functions of the weighted sum of t-copula vectors and with pricing european basket options with a t-copula model confirm that the obtained variance reduction factors of the new method are high; 2–100 times higher than when using the standard generation method.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی و کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان
-
افزایش سرعت همگرایی روش گرادیان در برآورد ماتریس تقاضای سفر با اطلاعات شمارش حجم
-
ایمنی فرکانسی در بنادر
-
ارزیابی تقصیر بزه دیده در چهارچوبِ قواعد اقدام و تحذیر
-
نقش و جایگاه آبخیزداری در آینده کنترل و بهره برداری منابع آب کشور
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ریسک افشای اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی
-
بررسی عوامل تشدید کننده مشکلات قلبی در نزد مریضان بستری شفاخانه ابوعلی سینای بلخی
-
removal of methylene blue by mesoporous cuo/sio2 as catalyst
-
evaluating the relationship between operating speed and collision frequency of rural multilane highways based on geometric and roadside features
-
macroscopic traffic flow characterization at bottlenecks
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :