-
پیش بینی نوسانات نرخ ارز: مقایسه روش حافظه بلند کوتاه مدت lstm و مدل های خانواده واریانس ناهمسان شرطی garch
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1401/09/08
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/08
- تعداد بازدید: 266
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس ژورنال: 09033845167
پیش بینی نوسانات نرخ ارز : مقایسه روش حافظه بلند کوتاه مدت lstm و مدل های خانواده واریانس ناهمسان شرطی garch
در پژوهش حاضر به مقایسه عملکرد روش حافظه بلند کوتاه مدت lstm و مدل های خانواده واریانس ناهمسان شرطی garch در پیش بینی نوسانات نرخ ارز پرداخته شده است. برای این منظور داده های نرخ ارز (دلار آمریکا) در بازار آزاد طی دوره 1398/07/10 تا 1400/07/10 با تواتر روزانه جمع اوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیه های پژوهش مبتنی بر اسناد کاوی است. به منظور پیش بینی نوسانات نرخ ارز، از مدل های garch، gjr-garch، igarch و sgarch بهره گرفته شد و تعیین تعداد پارامترهای هر مدل بر پایه معیار حنان کوئین (hq) انجام پذیرفت.
نتایج حاصل از پیش بینی نوسانات نرخ ارز توسط هریک از این روش ها و مقایسه دقت پیش بینی آنها نشان داد که الگوریتم یادگیری عمیق lstm نسبت به تمامی روش های مبتنی بر گارچ عملکرد بهتری در پیش بینی نوسانات نرخ ارز داشته است. همچنین مقایسه دقت پیش بینی مدل های گارچ نیز نشان داد که بین روش gjrgarch و igarch اختلاف معناداری وجود داشته و روش gjrgarch دقت بیشتری در پیش بینی نوسانات نرخ ارز داشته، اما بین سایر روش های مبتنی بر گارچ، اختلاف معناداری در دقت پیش بینی وجود نداشت.
حوزه های تحت پوشش ژورنال
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
مطالعه عددی تاثیر استفاده از صفحات مستغرق با آرایش و ابعاد مناسب بر الگوی جریان در آبگیری از مسیر مستقیم
-
جایگاه عقل و ارتباط آن با عقل فعال از منظر فارابی و ملاصدرا
-
بررسی مکانیزم ایجاد ستون کوتاه در سازه های بتنی و راه های مقابله با آن
-
بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی در مدیران و کارکنان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
-
an inventory problem using threshold policies for rationing and pricing decisions
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
الگوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در مراحل عمر استارت آپ های الکترونیکی در ایران (مطالعه پدیدارشناسانه)
-
بررسی تاثیر بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر تصمیم گیری خرید
-
میکروارگانیسم ها و فرسایش بسترهای هنری و تاریخی میراث فرهنگی
-
بررسی رابطه ریسک سیستماتیک ، ساختار سرمایه و ارزش شرکت
-
improved wolf pack algorithm for optimum design of truss structures
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :